期貨業：砍倉及報價機制應全面檢討

期貨業者坦言，「選擇權0206事件」發生後，確實需要將制度進行調整，據了解，期交所目前研議將限縮深度價外及價內的漲跌幅限縮，惟期交所指出，尚無法整合贊成、反對的意見，短期內實施可能性偏低。

期貨業者大老指出，為了再一次防止「選擇權0206事件」可能再度上演，砍倉機制及期交所報價制度都需要檢討。

砍倉機制部分，期貨商公會4月20日發布「期貨商交易及風險控管機制專案」說明代為沖銷部分，新增了當風險指標低於約定比率執行代為沖銷時，第一筆委託單不得使用市價單，若無法全數成交時，應進行詢價委託，並全程禁止使用漲跌停當日有效單（ROD）委託單。

不過期貨業者指出，最能夠防止釣魚單在市場機制失靈得逞，是期交所目前研議限縮深度價外及價內的漲跌幅的制度，主要因價外1,000點履約價與價平的履約價，風險是不一樣的，但卻都同時具有10％漲跌幅，相當不合理。

期交所指出，確實期交所與期貨業者進行討論中，但尚未達成共識，短期未有決議。