loader

銀行壓力測試全面啟動

Foto

 美中貿易戰、土耳其問題、5千多億元房貸寬限期屆滿,國內外情勢變化大,金管會決定啟動大規模銀行壓力測試,將統一設定經濟成長率、房價、失業率、利率及國外情境,讓所有銀行試算,作為金管會未來中長期資本要求的依據,體質太弱的銀行將被要求增資。

 這也是2016年4月以來,金管會首度要求銀行全面進行壓力測試。

 金管會主委顧立雄15日透露,對於房貸逾放比較高的銀行,要加強壓力測試,如果不過關,即可能要求銀行增提呆帳準備。若以今年3月公布的數據來看,房貸逾放比超過1%的共有板信銀、華泰銀及高雄銀,但各家逾放金額僅1.8~4.6億元;八大公股行庫則有四家逾放在0.4%附近,八家公股行庫3月底房貸逾放金額合計達103億元。

銀行局表示,除了要測試房貸風險,也要看營建業放款風險,另外在美中貿易戰、歐盟經濟壓力、大陸經濟數據不佳、土耳其問題等變化下,也要了解銀行海外授信、投資及相關信用風險問題。

因此,金管會決定啟動所有銀行大規模壓力測試,且這次指標要連測二年,例如台灣經濟成長率即設定今年若衰退1.1%,明年僅成長0.9%,還有失業率5.2%;或嚴重情境是今年衰退2.5%,明年僅成長0.8%,失業率達6.4%,連續二年經濟成長力道微弱下,加上失業率攀高,對銀行資本適足率影響多大。

在房貸問題上,金管會表示,會測試擔保率及各地區房價下跌的影響,若以全國房價來看,則是測今年若下跌11%,明年僅回升1%;或今年全國房價下跌19%,明年才回升3%的情境下,房貸逾放情況如何;另外也會測試營建業若違約時,營建相關授信變化。

另外則是主要國家變化對銀行的影響,包括美國、大陸、歐盟及日本,如測試美國若不是經濟成長,反而是衰退1.1%或衰退3.6%,同時美元升貶值3%或6%;大陸經濟成長放緩,僅成長4.7%或3.3%時,人民幣又貶值5%或10%下,對國內銀行的相關授信、投資影響如何。

由於銀行資本適足率最低要求將逐年上升,今年要求9.875%,明年即會提高到10.5%。

 金管會表示,這是為了評估各種情境變化下銀行資本適足率變化情況,將作為未來中長期資本要求的參考,各銀行8月底前就要將試算初版交給銀行局。