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外資不看多 行情恐震盪

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台指期明(18)日結算,外資昨日不僅期現貨同步調節,選擇權淨空單也增加至10.5萬口,創下2個月來新高,選擇權4月契約多方籌碼增加量少於空方籌碼,分析師認為,空方壓境,明日結算行情恐弱勢震盪。

國際政治性利空消息未明朗,台指期昨日震盪收跌14點、結算價10,942點,與大盤指數10,954點維持逆價差12點,三大期指同步收黑,非金電期跌0.36%跌幅最重,金融期0.33%居次,電子期0.3%跌幅雖最輕,然對比現貨電子類股指數收紅,市場對電子追價力道明顯疲弱。

外資期現貨同步調節,賣超大盤28.96億元,台指期未平倉淨多單減2,083口,留倉4.1萬口,選擇權淨空單口數增4,795口至10.5萬口,創下2月13日以來新高。

永豐期貨副總廖祿民認為,期貨市場明日結算,外資卻選擇減碼淨多單、增加選擇權保護部位,可合理預估結算行情偏震盪,不會出現尾盤拉抬戲碼,且本周四又逢台積電法說登場,外資明顯等待相關消息明朗,重新決戰5月。

資深期貨分析師表示,近期選擇權賣買權未平倉增加量的比率都大於1,也就是說,看多的人多於看空的人,不過昨日4月契約的選擇權籌碼分布出現特別現象,看空的人(賣買權)竟多於看多的人(賣賣權),且看空的人在10,900點布局的口數最多,高達7千餘口,顯示壓抑指數在結算日不過10,900點的意圖增加。

大戶、散戶籌碼同步偏空,結算行情上行空間遭到壓縮,且一般而言,結算前夕次近月的合約多、空應會各有10萬口以上的未平倉量,但直至昨日為止,只有6萬口左右,顯示市場氣氛在尚未穩定前,交易人也偏向觀望。