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中小型A級50動能指數 授權富邦投信

臺灣指數公司去年發布的「中小型A級動能50指數」,終於找到買家,今(14)日宣布與富邦投信簽訂授權。由於中小股常受限「股本、流動性、市值」門檻,無法被納入壽險、財團法人投資標的,希望藉此提升除權值股之外的優質企業,進一步提升資金挹注程度。

金管會與證交所多次於公開場合談到,除前50大權值股之外,仍有許多中小股兼具基本面、殖利率等優勢,適合長期投資,是優於定存的資金運用效果。

法人指出,中小股往往受限於「股本、流動性、市值」門檻,未能納入壽險、投信、財團法人的投資標的,「因為法人資金龐大,隨便多買幾張,就漲停了,調節時又賣不掉,深感困擾」,透過ETF將可解決「單一個股」的問題,一籃子股票還可分散風險。

這檔「中小型A級動能50指數」自去年3月10日發行以來至今,指數漲幅達25.5%,遠高於同期間加權指數的14.65%,績效相當亮眼。

根據指數編製規則,目前的前10大市值成分股為儒鴻、宏碁、美食-KY、台玻、榮化、和大、聯華、技嘉、國喬、神基。

臺灣指數公司表示,「中小型A級動能50指數」主要運用市場模型獲取股價成長動能,即以財務理論中市場模型的α(Alpha)係數及β(Beta)係數訂定指標,篩選出超額報酬表現最高的前50檔中小型上市公司,建構具有成長動能策略的投資組合。